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第1题
考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产时所允许的最大风险厌恶系数是多少?(写出解题思路及过程)
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第2题
考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产时所允许的最大风险厌恶系数是多少?(写出解题思路及过程)
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第3题
投资者A准备投资一个风险组合和一个无风险资产,风险组合的期望收益率为18%,标准差28%,国债利率8%。如果投资者的风险厌恶系数为3.5,问他应该分别配置多少比率在风险资产和无风险资产?(3分)他获得的期望收益率和标准差为多少?(2分)
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第4题
某投资者准备用100万美元进行投资,投资组合由无风险资产和风险资产构成。其中,无风险资产的年收益率14%,风险资产的年期望收益率28%,风险资产的标准差为38%。构造的资产组合的标准差为30%,试计算构造的资产组合中风险资产和无风险资产的占比,以及构造的资产组合的期望收益率。
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第5题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为
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第6题
假设你有100万元,有以下两种资产来构造组合: (1)无风险资产年利率4%; (2)风险资产,期望收益率12%,标准差20%。 构造的组合标准差为12%,则组合期望收益率是多少()?
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第7题
基金A的期望收益率为18%,标准差20%,基金B的期望收益率为8%,标准差10%,基金A和基金B的收益率之间的相关系数为0.5。 (1)如果投资者对两种基金进行组合投资,要求的期望收益率为10%,问风险组合的标准差是多少?(4分) (2)如果无风险利率是4%,投资者的风险厌恶系数是3.5,问应该分别配置多少比率于无风险资产、基金A和基金B。(6分)
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第8题
基金A的期望收益率为18%,标准差20%,基金B的期望收益率为8%,标准差10%,基金A和基金B的收益率之间的相关系数为0.5。 (1)如果投资者对两种基金进行组合投资,要求的期望收益率为10%,问风险组合的标准差是多少?(4分) (2)如果无风险利率是4%,投资者的风险厌恶系数是3.5,问应该分别配置多少比率于无风险资产、基金A和基金B。(6分)
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第9题
基金A的期望收益率为18%,标准差20%,基金B的期望收益率为8%,标准差10%,基金A和基金B的收益率之间的相关系数为0.5。 (1)如果投资者对两种基金进行组合投资,要求的期望收益率为10%,问风险组合的标准差是多少?(4分) (2)如果无风险利率是4%,投资者的风险厌恶系数是3.5,问应该分别配置多少比率于无风险资产、基金A和基金B。(6分)
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第10题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合 的标准差为18%,那么这个资产组合的贝塔值为_____
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第11题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合 的标准差为18%,那么这个资产组合的贝塔值为_____
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