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[主观题]

基金A的期望收益率为18%，标准差20%，基金B的期望收益率为8%，标准差10%，基金A和基金B的收益率之间的相关系数为0.5。（1）如果投资者对两种基金进行组合投资，要求的期望收益率为10%，问风险组合的标准差是多少？（4分）（2）如果无风险利率是4%，投资者的风险厌恶系数是3.5，问应该分别配置多少比率于无风险资产、基金A和基金B。（6分）

答案

更多“基金A的期望收益率为18%，标准差20%，基金B的期望收益率为8%，标准差10%，基金A和基金B的收益率之间的相关系数为0.5。（1）如果投资者对两种基金进行组合投资，要求的期望收益率为10%，问风…”相关的问题

第1题

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第2题

你想用詹森测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%。三种基金的平均收益率、标准差和贝塔值如下：平均收益率（%）收益的标准差（%）贝塔值基金A 17.6 10 1.2 基金B 17.5 20 1.0 基金C 17.4 30 0.8 詹森测度最高的基金是_______。

A.基金A

B.基金B

C.基金C

D.基金A和B不分胜负都是最高

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第3题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（）

A.期望收益率为0.09，标准差为0.265

B.期望收益率为0.075，标准差为0.288

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265

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第4题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。（）

A.期望收益率为0.14，标准差为0.265

B.期望收益率为0.14，标准差为0.206

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265

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第5题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。（）

A.期望收益率为0.15，标准差为0.265

B.期望收益率为0.2，标准差为0.023

C.期望收益率为0.225，标准差为0.25

D.期望收益率为0.225，标准差为0.23

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第6题

你想用夏普测度评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数如下：平均收益率（%）收益的标准差（%）贝塔值基金A 24 30 1.5 基金B 12 10 0.5 基金C 22 20 1.0 标准普尔500指数 18 16 1.0 夏普测度最高的基金是_______。

A.基金A

B.基金B

C.基金C

D.基金A和B不分胜负都是最高

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第7题

你想用特雷纳测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数的信息如下：平均收益率（%）收益的标准差（%）贝塔值基金A 13 10 0.5 基金B 19 20 1.0 基金C 25 30 1.5 标准普尔500指数 18 16 1.0 特雷纳测度最高的基金是_______。

A.基金A

B.基金B

C.基金C

D.基金A和B不分胜负都是最高

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第8题

你想用估价比率测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为19%。三种基金的平均收益率、残差的标准差和贝塔值如下：平均收益率（%）残差的标准差（%）贝塔值基金A 20 4.00 0.8 基金B 21 1.25 1.0 基金C 23 1.20 1.2 估价比率测度最高的基金是_____。

A.基金A

B.基金B

C.基金C

D.基金A和B不分胜负都是最高

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第9题

以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据： C股票基金市场资产组合平均收益率（%） 18 15 收益率标准差（%） 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差（%） 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的詹森测度，其值为_____。

A.1.00%

B.8.80%

C.44.00

D.50.00%

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