更多“基金A的期望收益率为18%,标准差20%,基金B的期望收益率为8%,标准差10%,基金A和基金B的收益率之间的相关系数为0.5。 (1)如果投资者对两种基金进行组合投资,要求的期望收益率为10%,问风…”相关的问题
第1题
你想用詹森测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%。三种基金的平均收益率、标准差和贝塔值如下: 平均收益率(%) 收益的标准差(%) 贝塔值 基金A 17.6 10 1.2 基金B 17.5 20 1.0 基金C 17.4 30 0.8 詹森测度最高的基金是_______。
A.基金A
B.基金B
C.基金C
D.基金A和B不分胜负都是最高
点击查看答案
第2题
假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为80%。 ()
A.期望收益率为0.14,标准差为0.265
B.期望收益率为0.14,标准差为0.206
C.期望收益率为0.12,标准差为0.225
D.期望收益率为0.12,标准差为0.265
点击查看答案
第3题
假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为250%。 ()
A.期望收益率为0.15,标准差为0.265
B.期望收益率为0.2,标准差为0.023
C.期望收益率为0.225,标准差为0.25
D.期望收益率为0.225,标准差为0.23
点击查看答案
第4题
假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为40%。()
A.期望收益率为0.09,标准差为0.265
B.期望收益率为0.075,标准差为0.288
C.期望收益率为0.12,标准差为0.225
D.期望收益率为0.12,标准差为0.265
点击查看答案
第5题
你想用夏普测度评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数如下: 平均收益率(%) 收益的标准差(%) 贝塔值 基金A 24 30 1.5 基金B 12 10 0.5 基金C 22 20 1.0 标准普尔500指数 18 16 1.0 夏普测度最高的基金是_______。
A.基金A
B.基金B
C.基金C
D.基金A和B不分胜负都是最高
点击查看答案
第6题
你想用特雷纳测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数的信息如下: 平均收益率(%) 收益的标准差(%) 贝塔值 基金A 13 10 0.5 基金B 19 20 1.0 基金C 25 30 1.5 标准普尔500指数 18 16 1.0 特雷纳测度最高的基金是_______。
A.基金A
B.基金B
C.基金C
D.基金A和B不分胜负都是最高
点击查看答案
第7题
你想用估价比率测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%,市场资产组合的平均收益率为19%。三种基金的平均收益率、残差的标准差和贝塔值如下: 平均收益率(%) 残差的标准差(%) 贝塔值 基金A 20 4.00 0.8 基金B 21 1.25 1.0 基金C 23 1.20 1.2 估价比率测度最高的基金是_____。
A.基金A
B.基金B
C.基金C
D.基金A和B不分胜负都是最高
点击查看答案
第8题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。如果一位投资者要求9%的期望收益率,则他将投资于A和B的组合的标准差为
A.0.01
B.0.0004
C.0.02
D.0.14
点击查看答案
第9题
以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据: C股票基金 市场资产组合 平均收益率(%) 18 15 收益率标准差(%) 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差(%) 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的詹森测度,其值为_____。
A.1.00%
B.8.80%
C.44.00
D.50.00%
点击查看答案