更多“你想用夏普测度评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数如下： 平均收益率（%） 收益的标准差（%） 贝塔值 基金…”相关的问题
第1题
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）
A.夏普系数
B.特雷诺系数
C.詹森系数
D.帕式系数
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第2题
一家共同基金为投资者提供安全的货币基金，它的当前利率为0.045。该共同基金也提供激进型的证券投资基金，历史的预期收益率和标准差分别为0.20和0.25。 （1）推导并写出“风险-收益”权衡关系的方程。 （2）投资者承担单位风险所能得到的预期收益率是多少？ （3）如果某投资者要求的预期收益率为0.15，那么应当如何配置资金？相应的风险多大？
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第3题
组合R的平均年化收益率等于12%，收益率的标准差为11%，贝塔为0.6；市场指数的平均年化收益率为15%，标准差为13%，贝塔为1。当我们把组合R画在资本市场线图像上时，组合R将位于：（）
A.CML上面。
B.CML下方。
C.CML上方。
D.数据不足，无法确定。
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第4题
某基金组合的平均收益率是10%，β值是0.3，无风险收益率是4%，则该基金组合的特雷诺比率是（）
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第5题
下列基金的收益与股票市场平均收益率最接近的是（）。
A.指数基金
B.股票基金
C.债券基金
D.货币市场基金
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第6题
下列关于现值按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（) 。
A.市场组合的平均收益率
B.无风险收益率
C.特定股票的贝塔系数
D.市场组合的贝塔系数
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第7题
假设无风险收益率为8%，市场组合期望收益率和标准差分别为0.13和0.25，一个投资组合的期望收益率为20%。假设该组合是有效的，那么该组合的贝塔值为（）
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第8题
目前，甲公司无风险收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为12%，该公司股票的预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450，整个股票市场的平均收益率的标准差为15，则甲公司股票的必要收益率为 （)。
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第9题
在某一年，W共同基金对以下这些资产投资为，获得了15%的收益率。 权重（%） 收益率（%） 债券 10 6 股票 90 16 预定的基准资产组合的收益率是10%，计算如下： 权重（%） 收益率（%） 债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 15 W基金管理的资产组合的超额收益合计为_______。
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第10题
无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，贝塔为1.0；组合A的期望收益率为20%，贝塔为0.9。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。
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