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第1题
考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产时所允许的最大风险厌恶系数是多少?(写出解题思路及过程)
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第2题
某投资者准备用100万美元进行投资,投资组合由无风险资产和风险资产构成。其中,无风险资产的年收益率14%,风险资产的年期望收益率28%,风险资产的标准差为38%。构造的资产组合的标准差为30%,试计算构造的资产组合中风险资产和无风险资产的占比,以及构造的资产组合的期望收益率。
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第3题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。如果一位投资者要求9%的期望收益率,则他将投资于A和B的组合的标准差为
A.0.01
B.0.0004
C.0.02
D.0.14
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第4题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为
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第5题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合 的标准差为18%,那么这个资产组合的贝塔值为_____
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第6题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
A.0.24,0.76
B.0.50,0. 50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
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第7题
假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是()? (2)β值为零的股票的期望收益率为()? (3)假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=-0.5,该股票是被高估还是低估?
A.12%;5%;高估
B.12%;5%;低估
C.7%;5%;高估
D.7%;5%;低估
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第8题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别是多少?
A.0.24,0.76
B.0.50,0.50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
E.0.76,0.24
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第9题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
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第10题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
A.0.24,0.76
B.0.50,0. 50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
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