更多“投资者A准备投资一个风险组合和一个无风险资产,风险组合的期望收益率为18%,标准差28%,国债利率8%。如果投资者的风险厌恶系数为3.5,问他应该分别配置多少比率在风险资产和无风险资产?(3分)他获得…”相关的问题
第1题
某投资者准备用100万美元进行投资,投资组合由无风险资产和风险资产构成。其中,无风险资产的年收益率14%,风险资产的年期望收益率28%,风险资产的标准差为38%。构造的资产组合的标准差为30%,试计算构造的资产组合中风险资产和无风险资产的占比,以及构造的资产组合的期望收益率。
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第2题
基金A的期望收益率为18%,标准差20%,基金B的期望收益率为8%,标准差10%,基金A和基金B的收益率之间的相关系数为0.5。 (1)如果投资者对两种基金进行组合投资,要求的期望收益率为10%,问风险组合的标准差是多少?(4分) (2)如果无风险利率是4%,投资者的风险厌恶系数是3.5,问应该分别配置多少比率于无风险资产、基金A和基金B。(6分)
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第3题
基金A的期望收益率为18%,标准差20%,基金B的期望收益率为8%,标准差10%,基金A和基金B的收益率之间的相关系数为0.5。 (1)如果投资者对两种基金进行组合投资,要求的期望收益率为10%,问风险组合的标准差是多少?(4分) (2)如果无风险利率是4%,投资者的风险厌恶系数是3.5,问应该分别配置多少比率于无风险资产、基金A和基金B。(6分)
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第4题
考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产时所允许的最大风险厌恶系数是多少?(写出解题思路及过程)
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第5题
考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产时所允许的最大风险厌恶系数是多少?(写出解题思路及过程)
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第6题
在资产分配线上,如果无风险利率是5%,切点组合的期望收益率和收益率标准差分别是20%和25%,如果投资者将40%的资产用于投资无风险资产,剩余资金投资切点组合,那么投资者的资产配置方案的标准差是
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第7题
资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。
A.以无风险利率借入资金购买资产组合A
B.卖空资产组合A,买入资产组合B
C.卖空资产组合B,买入资产组合A
D.以无风险利率借入资金购买资产组合B
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第8题
资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。
A.以无风险利率借入资金购买资产组合A
B.卖空资产组合A,买入资产组合B
C.卖空资产组合B,买入资产组合A
D.以无风险利率借入资金购买资产组合B
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第9题
已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和14%,无风险收益率为6%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金1 000万元和借入资金200万元均投资于风险组合,则该投资者投资的预期收益率为()。
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