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[主观题]

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在表格中

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。

证券名称

期望报酬率

标准差

与市场组合

的相关系数

β值

无风险资产

？

市场组合

？

10%

？

A股票

22%

0.65

1.3

B股票

16%

15%

？

0.9

C股票

31%

0.2

答案

证券名称	期望报酬率	标准差	与市场组合的相关系数	β值
无风险资产	2.5%	0	0	0
市场组合	17.5%	10%	1	1
A股票	22%	20%	0.65	1.3
B股票	16%	15%	0.6	0.9
C股票	31%	95%	0.2	1.9

【解析】本题主要考查β系数的计算公式“某股票的β系数=该股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合的标准差”和资本资产定价模型Ri=Rf+β(Rm-Rf)计算公式。利用这两个公式和已知的资料就可以方便地推算出其他数据。
根据1.3=0.65×A股票的标准差/10%可知：A股票的标准差=1.3×10%/0.65=0.2
根据0.9=B股票与市场组合的相关系数×15%/10%可知：
B股票与市场组合的相关系数=0.9×10%/15%=0.6
利用A股票和B股票给定的有关资料和资本资产定价模型可以推算出无风险收益率和市场收益率：根据22%=Rf+1.3×(Rm-Rf)
16%=Rf+0.9×(Rmm-Rf)
可知：(22%-16%)=0.4×(Rm-Rf)即：(R。-Rf)=15%
代人22%-Rf+1.3×(Rm-Rf)得：Rf=2.5%，Rm=17.5%
根据：31%=2.5%+C股票的β值×(17.5%-2.5%)
可知：C股票的β值=(31%-2.5%)/(17.5%-2.5%)=1.9
根据1.9=0.2×C股票的标准差/10%可知：C股票的标准差=1.9×10%/0.2=95%
其他数据可以根据概念和定义得到。
市场组合β系数为1，市场组合与自身的相关系数为1，无风险资产报酬率的标准差和β系数均为0，无风险资产报酬率与市场组合报酬率不相关，因此它们的相关系数为0。

更多“假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在表格中”相关的问题

第1题

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写表格中，

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字(请将结果填写表格中，并列出计算过程)。

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写表格中，假设

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第2题

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在表格中

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。

证券名称

期望报酬率

标准差

与市场组合

的相关系数

β值

无风险资产

？

市场组合

？

10%

？

A股票

22%

0.65

1.3

B股票

16%

15%

？

0.9

C股票

31%

0.2

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第3题

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在给定的

表格中，并列出计算过程）。资料如表4-3所示。

表4—3

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在给定的表格

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第4题

2、假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字，并列出计算过程。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数贝他值无风险资产？？？？市场组合？ 0.1 ？？ A股票 0.22 ？ 0.65 1.3 B股票 0.16 0.15 ？ 0.9 C股票 0.31 ？ 0.2 ？

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第5题

2、假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“（1）、（2）”位置的数字。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数贝塔值无风险资产？？？？市场组合（1） 0.10 ？？ A股票 0.22 ？ 0.65 1.3 B股票 0.16 0.15 ？ 0.9 C股票 0.31 ？ 0.2 （2）第“（1）”=（）。

A.0.175

B.0.2

C.0.95

D.1.0

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第6题

3、假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“（1）、（2）”位置的数字。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数贝塔值无风险资产？？？？市场组合（1） 0.10 ？？ A股票 0.22 ？ 0.65 1.3 B股票 0.16 0.15 ？ 0.9 C股票 0.31 ？ 0.2 （2）第“（2）”=（）。

A.0.175

B.1.9

C.0.025

D.0

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第7题

假设资本资产定价模型成立，表中的数字和字母A～K所表示的数字相互关联。证券名称收益率的标准差

假设资本资产定价模型成立，表中的数字和字母A～K所表示的数字相互关联。

证券名称

收益率的标准差

各证券收益率与市场组合

收益率的相关系数

8系数

必要收益率

无风险证券

市场组合

8％

股票1

16％

0．5

10％

股票2

0．8

25％

股票3

0．5

30％

要求：计算表中字母A～K所表示的数字(应列出必要的计算过程或理由)。

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第8题

下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）。

A.CAPM和SML首次将“高收益伴随着高风险”直观认识，用简单的关系式表达出来

B.在运用这一模型时，应该更注重它所给出的具体的数字，而不是它所揭示的规律

C.在实际运用中存在明显的局限

D.是建立在一系列假设之上的

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第9题

下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法不正确的是（）。

A.CAPM和SML首次将“高收益伴随着高风险”直观认识，用简单的关系式表达出来

B.在运用这一模型时，应该更注重它所给出的具体的数字，而不是它所揭示的规律

C.在实际运用中存在明显的局限

D.是建立在一系列假设之上的

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第10题

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数（β)为2，如果市场组合的预期收益率为

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。

A.5％

B.6％

C.7％

D.8％

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第11题

某只股票近三年的收益率分别为8%，10%，12%，目前短期国债利率为4%，市场风险收益率为3%，假设资本

资产定价模型成立，则该股票的β系数为2。 ()

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