假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数（β)为2，如果市场组合的预期收益率为

A.0.06

B.0.07

C.0.05

D.0

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%

要求：

(1)采用资本资产定价模型分别计算这三种股票的必要收益率；

(2)若投资者按3：5：2的比例分别购买了A、B、C三种股票，假设资本资产定价模型成立，计算该投资组合的口系数和预期收益率；

3)假设甲公司想长期持有B股票，B股票去年的每股股利为1元，预计年股利增长率为6%，当前每股市价为20元，甲企业投资B股票是否合算？

A.低于期望收益率，不会投资该股票

B.高于期望收益率，会投资该股票

C.缺少条件，无法计算

D.股票有风险，不投资任何股票

A.5.88元

B.10.78元

C.23.53元

D.27.87元

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。

证券名称

期望报酬率

标准差

与市场组合

的相关系数

β值

无风险资产

？

？

？

？

市场组合

？

10%

？

？

A股票

22%

0.65

1.3

B股票

16%

15%

？

0.9

C股票

31%

0.2

要求：

(1)计算两种股票的预期收益率；

(2)计算两种股票收益率的标准差；

(3)计算两种股票收益率的标准离差率；(计算结果保留两位小数)

(4)根据上述计算结果，企业应该选择哪一种股票？

(5)假设资本资产定价模型成立，如果证券市场平均收益率为20％，无风险收益率为10％，计算所选择股票的口系数是多少？

假设资本资产定价模型成立，表中的数字和字母A～K所表示的数字相互关联。

证券名称

收益率的标准差

各证券收益率与市场组合

收益率的相关系数

8系数

必要收益率

无风险证券

A

B

C

D

市场组合

8％

E

F

G

股票1

16％

H

0．5

10％

股票2

1

0．8

2

25％

股票3

J

0．5

K

30％

要求：计算表中字母A～K所表示的数字(应列出必要的计算过程或理由)。