题目
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中,并列出计算过程)。
证券名称
期望报酬率
标准差
与市场组合
的相关系数
β值
无风险资产
?
?
?
?
市场组合
?
10%
?
?
A股票
22%
0.65
1.3
B股票
16%
15%
?
0.9
C股票
31%
0.2
第1题
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写表格中,并列出计算过程)。
第3题
第4题
A.0.175
B.0.2
C.0.95
D.1.0
第5题
A.0.175
B.1.9
C.0.025
D.0
第6题
假设资本资产定价模型成立,表中的数字和字母A~K所表示的数字相互关联。
证券名称
收益率的标准差
各证券收益率与市场组合
收益率的相关系数
8系数
必要收益率
无风险证券
A
B
C
D
市场组合
8%
E
F
G
股票1
16%
H
0.5
10%
股票2
1
0.8
2
25%
股票3
J
0.5
K
30%
要求:计算表中字母A~K所表示的数字(应列出必要的计算过程或理由)。
第7题
A.CAPM和SML首次将“高收益伴随着高风险”直观认识,用简单的关系式表达出来
B.在运用这一模型时,应该更注重它所给出的具体的数字,而不是它所揭示的规律
C.在实际运用中存在明显的局限
D.是建立在一系列假设之上的
第8题
A.CAPM和SML首次将“高收益伴随着高风险”直观认识,用简单的关系式表达出来
B.在运用这一模型时,应该更注重它所给出的具体的数字,而不是它所揭示的规律
C.在实际运用中存在明显的局限
D.是建立在一系列假设之上的
第10题
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场组合的预期收益率为12%,市场的无风险收益率为()。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
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