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[单选题]

2、假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“(1)、(2)”位置的数字。 证券名称 期望报酬率 标准差 与市场组合的相关系数 贝塔值 无风险资产 ? ? ? ? 市场组合 (1) 0.10 ? ? A股票 0.22 ? 0.65 1.3 B股票 0.16 0.15 ? 0.9 C股票 0.31 ? 0.2 (2) 第“(1)”=()。

A.0.175

B.0.2

C.0.95

D.1.0

答案
所有投资者都处于同一单期,即认为投资者行为短视,不考虑投资决策对该期之后的影响。#每个资产都是无限可分割,也就是说,投资者可以买卖单位资产或组合资产的任意部分。#投资者使用预期收益率和标准差这两个指标来选择投资组合,也就是说,投资者遵循Markowitz的组合理论。#市场是完全竞争的,存在大量的投资者
更多“2、假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“(1)、(2)”位置的数字。 证券名称 期望报酬率 标准差 与市场组合的相关系数 贝塔值 无风险资产 ? ? ? ? 市场组合 (1) …”相关的问题

第1题

3、假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“(1)、(2)”位置的数字。 证券名称 期望报酬率 标准差 与市场组合的相关系数 贝塔值 无风险资产 ? ? ? ? 市场组合 (1) 0.10 ? ? A股票 0.22 ? 0.65 1.3 B股票 0.16 0.15 ? 0.9 C股票 0.31 ? 0.2 (2) 第“(2)”=()。

A.0.175

B.1.9

C.0.025

D.0

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第2题

证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
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第3题

资本资产定价模型:市场的期望收益可以表述为:RM=RF+    。
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第4题

股利折现模型中的市场资本化率需要利用资本资产定价模型(CAPM)来确定。
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第5题

下列因素中,影响资本市场线中市场均衡点的位置有()

A.无风险报酬率

B.风险组合的期望报酬率

C.风险组合的标准差

D.投资个人的风险偏好

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第6题

在资本资产定价模型的背景下,假设市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为8%,证券AB的期望收益率为17%,AB的贝塔为1.25。给定以上信息,下面哪项表述是正确的?

A.AB的价格被高估了。

B.AB有公平的定价。

C.AB的alpha为-.25%。

D.AB的alpha为.25%。

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第7题

假设你是B公司的财务分析员,目前正在进行一项针对四个备选方案的投资分析工作。各方案的投资期都是一年,对应于三种不同经济状况的估计报酬率如表4-2所示: 表4-2 不同经济条件下华特电子公司四种方案的估计报酬率 经济状态 概率 备选方案 A B C D 衰退 0.20 10% 6% 22% 5% 一般 0.60 10% 11% 14% 15% 繁荣 0.20 10% 31% —4% 25% 问: (1)计算各方案的期望报酬率、标准差、离散系数。 (2)公司的财务主管要求你根据四个待选方案各自的标准差和期望报酬率来确定是否可以淘汰其中某一方案。 (3)假定你认为上述分析是以各待选方案的总风险(标准差)为依据的,不十分科学,应进行系统风险分析。投资方案D是一种经过高度分散的基金性资产,可用以代表市场投资。试求各方案的β系数,然后用资本资产定价模型来评价各方案。
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第8题

假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是()? (2)β值为零的股票的期望收益率为()? (3)假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=-0.5,该股票是被高估还是低估?

A.12%;5%;高估

B.12%;5%;低估

C.7%;5%;高估

D.7%;5%;低估

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第9题

在资本资产定价模型中,用()指标度量证券或者组合风险的大小。
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第10题

假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。

A.1.66%

B.1.58%

C.12.88%

D.13.79%

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