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[单选题]

假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。

A.1.66%

B.1.58%

C.12.88%

D.13.79%

答案

B、1.58%

更多“假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。”相关的问题

第1题

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。

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第2题

证券 X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券 Y期望收益率为 15%，标准差为 27%。如果两只证券的相关系数为 0.7，它们的协方差是（）？

A.0.0378

B.0.0478

C.0.0578

D.0.0278

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第3题

N种风险证券组合的有效组合。

A.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差

B.对给定风险水平有最高的预期收益率

C.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率

D.有最高风险和收益率

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第4题

你认为证券 C 的预期收益率为 0.136，它的β为1.1，无风险利率为 0.04，市场预期收益率为 0.10，根据CAPM，你认为该证券的价值是（）

A.低估了

B.高估了

C.公平定价的

D.不能判断

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第5题

CAPM预测，贝塔为0的证券预期收益率将为0。

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第6题

假设投资者的效用函数为U=E（r）-3/2（σ^2），为了使预期效用最大化，下列选项中，她应选择预期收益为（），标准差为（）的资产？

A.12%，20%

B.10%，15%

C.10%，10%

D.8%，10%

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第7题

一个公司股票的β为1.5，无风险利率为8%，市场上所有股票平均报酬率为10%，则该公司股票的预期报酬率为（）。

A.11%

B.12%

C.15%

D.10%

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第8题

国库券的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。要求：（1) 计算市场风险报酬率。（2) 当贝塔值为1.5时，必要报酬率应为多少？（3) 如果一投资计划的贝塔值为0.8，期望报酬率为9.8%，是否应当进行投资？（4) 如果某股票的必要报酬率为11.2%，其贝塔值应为多少？

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第9题

企业某新产品开发成功的概率为80%，成功后的投资报酬率为40%，开发失败的概率为20%，失败后的投资报酬率为-100%，则该产品开发方案的预期投资报酬率为（）

A.18%

B.20%

C.12%

D.40%

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