在资本资产定价模型中，用（）指标度量证券或者组合风险的大小。

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

B.投资者愿意接受风险

C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资本市场没有摩擦

A.BPT（行为组合理论）

B.BAPM（行为资产定价模型）

C.CAPM（现代资本资产定价模型）

D.MAPT（现代资产组合理论）