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[单选题]

在资本资产定价模型的背景下，假设市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为8%，证券AB的期望收益率为17%，AB的贝塔为1.25。给定以上信息，下面哪项表述是正确的？

A.AB的价格被高估了。

B.AB有公平的定价。

C.AB的alpha为-.25%。

D.AB的alpha为.25%。

答案

A、AB的价格被高估了。

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第1题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的

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第2题

已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2，那么，该股票的定价（）

A.偏低

B.偏高

C.合理

D.无法判断

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第3题

假定短期政府债券的收益率为5%（视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型：（1）市场组合的期望收益率是（）？（2）β值为零的股票的期望收益率为（）？（3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？

A.12%；5%；高估

B.12%；5%；低估

C.7%；5%；高估

D.7%；5%；低估

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第4题

证券A的期望收益率为0.10 ，β为 1.3，市场期望收益率为 0.10 ，无风险利率为0.04，该证券的α为（）

A.1.7%

B.-1.8%

C.8.3%

D.5.5%

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第5题

零β证券的期望收益率为（）

A.市场收益率

B.零

C.负

D.无风险利率

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第6题

一个贝塔为1的组合的期望收益率的实现值为：（）

A.无风险利率，r_f。

B.市场期望收益率，E(r_M )。

C.在r_f和E(r_M )之间。

D.无法确定。

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第7题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。（）

A.期望收益率为0.14，标准差为0.265

B.期望收益率为0.14，标准差为0.206

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265

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第8题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。（）

A.期望收益率为0.15，标准差为0.265

B.期望收益率为0.2，标准差为0.023

C.期望收益率为0.225，标准差为0.25

D.期望收益率为0.225，标准差为0.23

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第9题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（）

A.期望收益率为0.09，标准差为0.265

B.期望收益率为0.075，标准差为0.288

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265

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