假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写表格中，

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。

证券名称

期望报酬率

标准差

与市场组合

的相关系数

β值

无风险资产

？

？

？

？

市场组合

？

10%

？

？

A股票

22%

0.65

1.3

B股票

16%

15%

？

0.9

C股票

31%

0.2

表4—3

A.0.175

B.1.9

C.0.025

D.0

A.0.175

B.0.2

C.0.95

D.1.0

假设资本资产定价模型成立，表中的数字和字母A～K所表示的数字相互关联。

证券名称

收益率的标准差

各证券收益率与市场组合

收益率的相关系数

8系数

必要收益率

无风险证券

A

B

C

D

市场组合

8％

E

F

G

股票1

16％

H

0．5

10％

股票2

1

0．8

2

25％

股票3

J

0．5

K

30％

要求：计算表中字母A～K所表示的数字(应列出必要的计算过程或理由)。

A.0.06

B.0.07

C.0.05

D.0

A.CAPM和SML首次将“高收益伴随着高风险”直观认识，用简单的关系式表达出来

B.在运用这一模型时，应该更注重它所给出的具体的数字，而不是它所揭示的规律

C.在实际运用中存在明显的局限

D.是建立在一系列假设之上的

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。

A.5％

B.6％

C.7％

D.8％

A.CAPM和SML首次将“高收益伴随着高风险”直观认识，用简单的关系式表达出来

B.在运用这一模型时，应该更注重它所给出的具体的数字，而不是它所揭示的规律

C.在实际运用中存在明显的局限

D.是建立在一系列假设之上的