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[主观题]

假定无风险利率为8%，市场资产组合的期望收益率为16%，某投资项目的贝塔估计值为1.3，则这一项目可

接受的收益率为()。

A．16.70%

B．17.80%

C．18.00%

D．19.80%

答案

D
解析：由资本资产定价模型得该项目可接受的期望收益率为：rf+β[E(rM)-rf]=8%+1.3×(16%-8%)=18.4%这是项目的收益率下限，任何内部收益率等于或小于18.4%的项目都应放弃。

更多“假定无风险利率为8%，市场资产组合的期望收益率为16%，某投资项目的贝塔估计值为1.3，则这一项目可”相关的问题

第1题

根据资本资产定价模型，假定：（1）市场组合期望收益率为15%；（2）无风险利率为8%；（3）A证券的期望收益率17%；（4）A证券的β为1.25。下列选项正确的是（）。

A.A证券被高估

B.A证券公平定价

C.A证券的α为-0.25%

D.A证券的α为0.25%

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第2题

根据资本资产定价模型，假定：（1)市场组合期望收益率=15％；（2)无风险利率=8％（3)XYZ证券的期望收益率=17％；（4)XYZ证券的β=1.25 下列哪项是正确的？（）

A.XYZ被高估了

B.XYZ公平定价

C.XYZ的α为-0.25％

D.XYZ的α为0.25％

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第3题

根据资本资产定价模型，假定：（1)市场组合期望收益率=15%;（2)无风险利率=8%;（3)XYZ证券的期望收益率=17%;（4)XYZ证券的β=1.25。下列哪项是正确的（)。

A.XYZ被高估

B.XYZ公平定价

C.XYZ的α为-0.25%

D.XYZ的α为0.25%

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第4题

一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

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第5题

某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为().

A.15%

B.12%

C.14%

D.8%

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第6题

某证券市场上无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为10%，标准差为5%，某投资组合的标准差为8%，要求：①写出资本资产定价模型的方程；②计算该投资组合的期望收益率。

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第7题

按照资本资产定价模型。假定市场期望收益率为15％，无风险利率为8％；XYZ证券的期望收益率为17％，XYZ的贝塔值为1．25。以下哪种说法正确？

A.XYZ被高估。

B.XYZ价格合理。

C.XYZ的阿尔法值为一0．25％。

D.XYZ的阿尔法值为0．25％。

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第8题

某证券的市场价格为50美元，期望收益率为14％。无风险利率为6％，市场风险溢价为8．5％。如果该证券与市

场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格是多少？假定该股票预期会永远支付固定红利。

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第9题

某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场

资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为()元。(假定该股票预期会永远支付固定红利)

A．30.56

B．31.82

C．32.64

D．33.88

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第10题

假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（)

A、6.5%

B、7.5%

C、8.5%

D、9.5%

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第11题

在资本资产定价模型的背景下，假设市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为8%，证券AB的期望收益率为17%，AB的贝塔为1.25。给定以上信息，下面哪项表述是正确的？

A.AB的价格被高估了。

B.AB有公平的定价。

C.AB的alpha为-.25%。

D.AB的alpha为.25%。

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