一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

资本市场线反映了市场组合与无风险资产所构成组合的风险与期望收益之间的关系。()

若投资者对市场组合中所有资产均有一个共同期望假设，如允许无风险的借或货，那么，该市场组合将()

A所有投资者均会选择的同一的组合

B是以该证券的市场价值为权重的组合

C是一个多元化组合

D以上均正确

E以上均不正确

一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 (1)均等投资于这两种资产的组合的期望收益是多少？ (2)如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0．75，组合的投资比重是多少？ (3)如果两种资产组合的期望收益是8％，它的贝塔系数是多少？ (4)如果两种资产组合的贝塔系数是2．30，组合的投资比重是多少？

A.该投资组合的预期收益率为11．6％

B.该投资组合的标准差为12％

C.该投资组合是贷出投资组合

D.资本市场线的斜率为0．3

E.该投资组合的风险溢价为3．6％

A.市场组合的期望收益率

B.无风险利率

C.市场组合的标准差

D.β系数

E.风险资产之间的协方差

投资组合是有效的。确定：

A.-1000美元

B.1000美元

C.0美元

D.2000 美元

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：

求该投资组合的期望收益与方差。