若投资者对市场组合中所有资产均有一个共同期望假设，如允许无风险的借或货，那么，该市场组合将（

关于资本市场线与资本配置线,下列说法错误的是()

A 在一个同质性市场,所有投资者面临相同的资本市场线

B 无风险资产与任意风险资产或风险资产组合构造资产组合,将形成资本配置线

C 资本市场线是资本配置线中斜率最小的一条线

D 资本市场是向上倾斜的,因为风险溢价总是正的

A.所有投资者具有相同的预期

B.投资者是风险回避者，以期望收益率和风险为基础选择投资组合

C.所有证券的收益率仅与一个能够代表整个市场的指数收益率相联系

D.市场不存在交易成本和税收引起的“价格错定”现象

A.为投资者理解资产收益率(风险溢价)提供了一个“基准”(投资管理)

B.单个证券(资产)的风险溢价取决于其对整个市场组合风险的贡献程度

C.单个证券的风险溢价与整个市场的风险溢价是成比例的

D.所有证券的必要收益率都应该落在证券市场线上

A.切点M点是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合

B.投资者个人对风险的态度会影响最佳风险资产组合

C.在M点的右侧将同时持有无风险资产和风险资产组合

D.直线的截距表示无风险报酬率

A.投资资金数量大

B.收集和分析信息的能力强

C.可通过有效的资产组合分散风险

D.投资活动对市场影响大

A.每位投资者都应该投资于一个相同的风险资产组合

B.市场是有效的

C.金融中介全面地知道每位客户的偏好

D.金融中介具有信息优势

A.每位投资者都应该投资于一个相同的风险资产组合

B.市场是有效的

C.金融中介全面地知道每位客户的偏好

D.金融中介具有信息优势

A.投资资金数量大

B.收集和分析信息的能力强

C.可通过有效的资产组合分散风险

D.投资活动对市场影响大

A．所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合

B．所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合

C．所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合

D．所有投资者的最优资产组合是相同的

通过有效的资产组合分散风险 D．投资活动对市场影响大