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已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：求该投资组合的期望

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：求该投资组合的期望已

求该投资组合的期望收益与方差。

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第1题

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。表1 证券组合

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。

表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。表1 证券组合

那么，()。

A．组合P的期望收益介于7.0%～7.5%之间

B．组合P的标准差介于5%～6%之间

C．组合P的期望收益介于5.0%～5.5%之间

D．组合P的标准差介于2%～3%之间

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第2题

已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下：证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%组合P的方差为（）。

A.0.0467

B.0.00052

C.0.0327

D.0.03266

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第3题

A.0.0467

B.0.00052

C.0.0327

D.0.03266

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第4题

已经证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示，则组合P的方差是（）。证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%

A.0.0121

B.0.3420

C.0.4362

D.0.0327

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第5题

两只证券A和B，当它们的关系满足P满足()时，由其构成的投资组合的标准差等于这两只证券标准差的加权平均值，这样多样化的投资变得毫无意义。

A.p=-1

B.p=0

C.-1

D.p=1

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第6题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。

A.70%

B.30%

C.60%

D.40%

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第7题

某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为()。

A.6%

B.6.5%

C.3%

D.8%

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第8题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种

证券的相关系数为0．12，组合的方差为0．0327，则该组合投资于证券B的比重为()．

A．70%

B．30%

C．60%

D．40%

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第9题

假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）

A.总风险水平高于Ⅰ的总风险水平

B.总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

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第10题

假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么组合P的（）。

A.总风险水平高于l的总风险水平

B.总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

C.期望收益水平高于I的期望收益水平

D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

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