更多“根据资本资产定价模型,假定: (1)市场组合期望收益率=15%;(2)无风险利率=8% (3)XYZ证券的期望收益率=17%;(4)XYZ证券的β=1.25 下列哪项是正确的?()”相关的问题
第1题
根据资本资产定价模型,假定: (1)市场组合期望收益率为15%; (2)无风险利率为8%; (3)A证券的期望收益率17%; (4)A证券的β为1.25。 下列选项正确的是()。
A.A证券被高估
B.A证券公平定价
C.A证券的α为-0.25%
D.A证券的α为0.25%
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第2题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
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第3题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
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第4题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
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第5题
根据资本资产定价模型,贝塔等于1.0,阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为()。 A. 在市场收益率和无风险收益率之间 B. 无风险收益 C. 贝塔乘以市场超额收益 D. 市场组合期望收益率
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第6题
7、证券A的期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
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第7题
证券X的实际期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的。
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第8题
某证券市场上无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为10%,标准差为5%,某投资组合的标准差为8%,要求:①写出资本资产定价模型的方程;②计算该投资组合的期望收益率。
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第9题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券______。
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