更多“某证券市场上无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为10%,标准差为5%,某投资组合的标准差为8%,要求:①写出资本资产定价模型的方程;②计算该投资组合的期望收益率。”相关的问题
第1题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
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第2题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
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第3题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
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第4题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
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第5题
1、.假设市场无风险借贷利率均为6%,A股票预期收益率为15%,标准差为12%。 要求: (1)如果你将10 000元投资于A股票与无风险资产,其中6 000元投资于A股票,其余4 000元投资于无风险资产,计算该证券组合的预期收益率与标准差; (2)如果将拥有的10 000元全部投资A股票,并另外借入5 000元投资于A股票,计算该证券组合的预期收益率和标准差; (3)如果欲获得12.3%的投资收益率,分析应如何进行股票和无风险的组合,并计算这一组合将承担的风险。
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第6题
1、某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%,标准差为20%,无风险资产的收益率为5%,投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是:
A.0.0490
B.0.0800
C.0.0980
D.0.1175
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第7题
假设市场无风险借贷利率均为6%,A股票预期收益率为15%,标准差为12%。 要求: (1)如果你将10 000元投资于A股票与无风险资产,其中6 000元投资于A股票,其余4 000元投资于无风险资产,计算该证券组合的预期收益率与标准差; (2)如果将拥有的10 000元全部投资A股票,并另外借入5 000元投资于A股票,计算该证券组合的预期收益率和标准差; (3)如果欲获得12.3%的投资收益率,分析应如何进行股票和无风险的组合,并计算这一组合将承担的风险。
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第8题
基金A的期望收益率为18%,标准差20%,基金B的期望收益率为8%,标准差10%,基金A和基金B的收益率之间的相关系数为0.5。 (1)如果投资者对两种基金进行组合投资,要求的期望收益率为10%,问风险组合的标准差是多少?(4分) (2)如果无风险利率是4%,投资者的风险厌恶系数是3.5,问应该分别配置多少比率于无风险资产、基金A和基金B。(6分)
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