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第1题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
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第2题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
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第3题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为
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第4题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。如果一位投资者要求9%的期望收益率,则他将投资于A和B的组合的标准差为
A.0.01
B.0.0004
C.0.02
D.0.14
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第5题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
A.0.24,0.76
B.0.50,0. 50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
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第6题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别是多少?
A.0.24,0.76
B.0.50,0.50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
E.0.76,0.24
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第7题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
A.0.24,0.76
B.0.50,0. 50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
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