按照资本资产定价模型，影响某种证券的期望收益率的因素包括（)。

A.价格被低估

B.价格被高估

C.公平定价

D.不能判断

A.无风险利率

B.该股票的β值

C.市场组合的期望收益率

D.相关系数

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

A.8.5%

B.9.5%

C.10.5%

D.7.5%

A.10%

B.12.5%

C.7.5%

D.5%

A.投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合

B.投资者具有完全相同的预期且均按马可维茨理论来选择一种证券组合

C.在资本市场上没有摩擦

D.假定每种证券之间的收益是关联的

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

A.无风险收益率

B.市场所有股票的平均收益率

C.特定股票的β系数

D.特定股票的价格

A.无风险收益率的大小

B.市场风险的大小

C.市场组合风险收益率的大小

D.非系统风险的大小

A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例

B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等

C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等

D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合