更多“在用资本资产定价模型时为某股票定价时,涉及到的相关的经济量包括()。”相关的问题
第1题
按照资本资产定价模型,影响特定股票必要收益率的因素有()。
A.无风险收益率
B.市场所有股票的平均收益率
C.特定股票的β系数
D.特定股票的价格
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第2题
估算投资股票内在价值时,采用的折现率可以为()。
A.股票历史长期报酬率
B.债券收益+风险溢酬
C.市场利率
D.资本资产定价模型确定的收益率
E.投资人要求的收益率
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第3题
A证券的期望收益率为0.11,值是1.5,无风险利率是0.05,预期市场收益率是 0.09,按照资本资产定价模型,这个证券()。
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
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第4题
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
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第5题
在资产估值方面,()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
A.资本资产定价模型
B.投资组合理论
C.套利定价理论
D.有效市场理论
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第6题
某股票的β系数为1.5,市场无风险利率为4%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()。
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第7题
资本资产定价模型表明,一项资产必要收益率的高低取决于()
A.无风险收益率的大小
B.市场风险的大小
C.市场组合风险收益率的大小
D.非系统风险的大小
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第8题
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上,经过自己的研究与拓展,发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性,提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为,资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益,投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为:()。
A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象
B.量价
C.市盈率
D.换手率
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第9题
已知某股票的β值为1.8,市场平均报酬率为12%,无风险报酬率为5%,则该股票的资本成本为()。
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第10题
某分析师推荐了一只股票,它的贝塔系数为1.2倍,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%,求该股票现金流的折现率()。
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