在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（)

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.投资风险

A.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险

B.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险

C.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致

D.无法判断

A.小于1

B.等于1

C.大于1

D.等于0

A.无风险收益率的大小

B.市场风险的大小

C.市场组合风险收益率的大小

D.非系统风险的大小

B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马科维茨理论选择最优证券组合

C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D、资本市场存在摩擦

A.资本资产定价模型

B.投资组合理论

C.套利定价理论

D.有效市场理论

A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例

B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等

C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等

D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合

A.系统性风险

B.经营风险

C.非系统性风险

D.财务风险

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A.如果某种证券的系数大于1，该种证券的风险高于证券市场的风险

B.如果某种证券的系数小于1，该种证券的风险高于证券市场的风险

C.如果某种证券的系数等于0，该种证券的风险与证券市场的风险相同

D.如果某种证券的系数等于1，该证券获得无风险收益

E.如果某种证券的系数越小，该证券的风险越小，获得的收益越小