更多“无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是()”相关的问题
第1题
A证券的期望收益率为0.11,值是1.5,无风险利率是0.05,预期市场收益率是 0.09,按照资本资产定价模型,这个证券()。
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
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第2题
如果股票价格是公平的市场价格,则股东要求的收益率就等于()。
A.期望投资收益率
B.实际投资收益率
C.无风险收益率
D.必要投资收益率
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第3题
如果x和y都是充分分散化的资产组合,其中组合x的期望收益率为16%,β系数为1.0,组合y的期望收益率为12%,β系数为0.5,无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y()
A.都处于均衡定价状态
B.y的定价被低估了
C.存在套利机会
D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例
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第4题
假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率10%,β为0.9,则该证券的预期收益率是()。
A.8.5%
B.9.5%
C.10.5%
D.7.5%
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第5题
()的一般计算方法是在投资收益不确定的情况下,按估计的各种可能收益率及其发生的概率计算的加权平均数。
A.期望收益率
B.风险收益率
C.无风险收益率
D.必要收益率
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第6题
假设市场上无风险利率为6%,市场组合的平均风险为12%,DEP公司的β系数为1.5.DEP公司为筹集资金,发行了50000股,共计100000元,股利固定不变,筹资费率为2%,则下列表述正确的是()。
A.该股票的期望收益率是15%
B.该股票的期望收益率是24%
C.该股票的股利是0.3元
D.股票的资本成本是15.3%
E.留存收益的资本成本是15%
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第7题
假设市场组合预期收益率为10%,无风险利率为5%,现有一种风险系数为1.0的风险证券,则该证券的预期收益率为()。
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第8题
某股票的β系数为1.5,市场无风险利率为4%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()。
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第9题
假设无风险利率是4%,市场风险溢价为10%,市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%,甲股票与市场组合的协方差为1.62%,则甲股票的期望报酬率为()。
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第10题
有A、B两种股票,在组合中的占比分别为0.2和0.8,期望收益率分别为20%和50%,收益率分布的方差分别为0.25和0.09,相关系数为0.6,则该证券组合的期望收益率和方差分别为( )。
A.44%,0.0964
B.20%,0.025
C.44%,0.036
D.50%,0.036
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