题目
第2题
A.期权的theta是衡量时间对期权价格的影响程度的指标
B.期权的theta始终是负的
C.相同执行价格的看涨期权的theta和看跌期权的theta相等
D.随着到期日临近,期权的theta绝对值会变大
第3题
A.A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大。
B.B.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0。
C.C.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加。
D.D.和平值欧式看涨期权相比,具有相同执行价格和剩余期限的虚值歌式期权具有一个负的较大的theta值。
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