下列希腊字母中，哪个用来衡量标的证券波动率变化对期权价格的影响？（)

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

A.无风险利率

B.执行价格

C.标的股票市价

D.标的股票股价波动率

A.标的股票股价波动率

B.执行价格

C.标的股票市价

D.无风险利率

A.即期收益率

B.到期收益率

C.提前赎回收益率

D.债券价格波动率

A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标

B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化

C.看涨期权的delta最大是1，最小是0

D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5

A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标

B.期权的vega可能为正，也可能为负

C.随着到期日临近，期权的vega变大

D.平值合约的vega最大

A.波动率

B.即期价格

C.执行价格

D.期权市场的买卖需求

A.预期标的资产价格上涨

B.预期标的资产价格下跌

C.预期标的资产价格窄幅震荡

D.预期标的资产价格波动率增加

A.股票市价越高，看跌期权价值越大

B.执行价格越高，看涨期权价值越大

C.股价波动率越大，看涨期权价值越大

D.无风险利率越大，看跌期权价值越大