题目
A.股票市价越高,看跌期权价值越大
B.执行价格越高,看涨期权价值越大
C.股价波动率越大,看涨期权价值越大
D.无风险利率越大,看跌期权价值越大
第2题
A.标的商品的市场价格P决定期权的内在价值;
B.P超过Pe越多,则看涨期权的内在价值越大;
C.P低于Pe越多,则看跌期权的内在价值越大;
D.若P小于或等于Pe,则看跌期权的内在价值为零。
第4题
A.期权合约的履约价格Pe决定期权的内在价值;
B.若Pe提高,则看涨期权的内在价值减少;
C.若Pe下降,则看跌期权的内在价值减少;
D.若Pe小于或等于P,则看跌期权的内在价值为零。
第5题
A.期权价格等于期权内在价值与时间价值之和;
B.期权的内在价值决定于履约价格与现货价格的关系;
C.期权的内在价值从理论上讲可正可负;
D.期权的时间价值决定于投资者在合约到期前对市价变动的预期。
第6题
A.当到期日股价小于执行价格时,组合净收入=执行价格
B.保护性看跌期权是指购买1股股票,同时购入该股票的1股看跌期权
C.保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益
D.当到期日股价大于执行价格时,组合净损益=-期权价格-0时点股价
第7题
A.买方不会执行期权;
B.买方执行期权可以获利;
C.买方的亏损随市价的降低而增加;
D.买方的盈利正是卖方的损失。
第8题
A.买方不会执行期权;
B.买方的损失为其支付的权利金;
C.买方执行期权可以获利;
D.买方的盈利随市价的上涨而增加。
第9题
A.期权的时间价值随标的商品市价波动性的增加而提高;
B.期权的时间价值随标的商品市价波动性的减少而下降;
C.期权的时间价值与标的商品市价的波动性无关;
D.A和B仅对看涨期权成立。
第10题
A.(P-Pe)×m
B.(Pe-P)×m
C.0
D.(P+Pe)×m
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