下列希腊字母中，哪个用来衡量标的证券价格变化对期权价格的影响？（)

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标

B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化

C.看涨期权的delta最大是1，最小是0

D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5

A.无风险利率

B.执行价格

C.标的股票市价

D.标的股票股价波动率

A.标的股票股价波动率

B.执行价格

C.标的股票市价

D.无风险利率

A.期权的theta是衡量时间对期权价格的影响程度的指标

B.期权的theta始终是负的

C.相同执行价格的看涨期权的theta和看跌期权的theta相等

D.随着到期日临近，期权的theta绝对值会变大

A.即期收益率

B.到期收益率

C.提前赎回收益率

D.债券价格波动率

A.期权价格

B.约定交割价格

C.平均价格

D.标的资产价格

A.买方面临无限风险

B.权利金随着标的价格的变化而变化

C.买方行权时有选择标的的权利

D.权利金随距离到期日剩余时间的变化而变化

E.买方的风险是固定的

A.最小价格

B.最大价格

C.平均价格

D.最大或最小价格