题目
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
第4题
A.期权价格等于期权内在价值与时间价值之和;
B.期权的内在价值决定于履约价格与现货价格的关系;
C.期权的内在价值从理论上讲可正可负;
D.期权的时间价值决定于投资者在合约到期前对市价变动的预期。
第5题
A.期权的theta是衡量时间对期权价格的影响程度的指标
B.期权的theta始终是负的
C.相同执行价格的看涨期权的theta和看跌期权的theta相等
D.随着到期日临近,期权的theta绝对值会变大
第6题
A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化,期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1,最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
第8题
A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标
B.期权的vega可能为正,也可能为负
C.随着到期日临近,期权的vega变大
D.平值合约的vega最大
第9题
A.欧式期权持有者可以在期权到期日执行期权,也可在期权到期日前的任何时间执行期权,美式期权持有者则必须在期权到期日执行期权
B.欧式期权持有者只有在期权到期日才能执行期权,美式期权允许持有者在期权到期日前的任何时间执行期权
C.欧式期权允许持有者在期权到期日前的任何时间执行期权,美式期权持有者只有在期权到期日才能执行期权
D.欧式期权和美式期权的持有者都必须在到期日执行期权
第10题
A.单位看跌期权的多头损益
B.单位看跌期权的空头损益
C.单位看涨期权的多头损益
D.单位看涨期权的空头损益
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