当期权合约到期时，下列说法正确的有( )

A.(P-P_e)×m

B.(P_e-P)×m

C.0

D.(P+P_e)×m

A.期权价格等于期权内在价值与时间价值之和；

B.期权的内在价值决定于履约价格与现货价格的关系；

C.期权的内在价值从理论上讲可正可负；

D.期权的时间价值决定于投资者在合约到期前对市价变动的预期。

A.(P-P_e)×m

B.(P_e-P)×m

C.0

D.(P+P_e)×m

A.(P-P_e)×m

B.(P_e-P)×m

C.0

D.(P+P_e)×m

A.(P-P_e)×m

B.(P_e-P)×m

C.0

D.(P+P_e)×m

A.期权合约的卖方也可以利用期权合约规避现货市场存在的风险

B.金融期权的最大魅力在于可以使期权的买方将风险锁定在一定的限度之内

C.在支付一定的期权费之后，期权合约的买方可以实现有限的损失和无限的收益

D.如果期权合约的卖方预期合约标的资产价格将会上涨，此时，他可以卖出看涨期权

A.标的商品的市场价格P决定期权的内在价值；

B.P超过Pe越多，则看涨期权的内在价值越大；

C.P低于Pe越多，则看跌期权的内在价值越大；

D.若P小于或等于Pe，则看跌期权的内在价值为零。