期权的Theta值通常为正，一般来说，随着期权到期日的临近，期权价值逐渐衰减。（)

A.期权的theta是衡量时间对期权价格的影响程度的指标

B.期权的theta始终是负的

C.相同执行价格的看涨期权的theta和看跌期权的theta相等

D.随着到期日临近，期权的theta绝对值会变大

A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标

B.期权的vega可能为正，也可能为负

C.随着到期日临近，期权的vega变大

D.平值合约的vega最大

A.A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大。

B.B.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0。

C.C.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加。

D.D.和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值歌式期权具有一个负的较大的theta值。

A.权利期间越长，期权的时间价值越大；

B.权利期间越短，期权的时间价值越小：

C.权利期间为零，期权的时间价值也为零；

D.在期权到期日，期权的时间价值与权利期间无关。