更多“违约损失率不能低于违约时的长期违约加权平均的违约损失率。()”相关的问题
第1题
违约损失率可以低于违约时的长期违约加权平均的违约损失率。()
点击查看答案
第2题
时间加权的违约损失率,则是侧重估算周期平均的违约损失率。()
点击查看答案
第3题
时间加权的违约损失率,则是侧重估算周期平均的违约损失率。()
点击查看答案
第4题
对每一个资产池,银行必须估算违约概率、违约损失率和违约风险暴露,多个资产池不能共享相同的违约概率、违约损失率和违约风险暴露。()
点击查看答案
第5题
违约加权的违约损失率估算值,与某一观察期发生的的违约次数无关。()
点击查看答案
第6题
信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。()
点击查看答案
第7题
计算样本违约债项的实际违约损失率时,应评估经济衰退违约损失率的影响。()
点击查看答案
第8题
内部评级初级法要求银行计算出借款人的违约概率和违约损失率。()
点击查看答案
第10题
衡量违约风险的指标是:() A.违约概率 B.违约损失率 C.违约概率和违约损失率 D.以上
衡量违约风险的指标是:()
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约概率和违约损失率
D.以上都不正确
点击查看答案
第11题
()可用于对信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。
A.违约概率
B.违约频率
C.违约损失率
D.预期损失率
点击查看答案