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[判断题]

违约加权的违约损失率估算值,与某一观察期发生的的违约次数无关。()

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更多“违约加权的违约损失率估算值,与某一观察期发生的的违约次数无关。()”相关的问题

第1题

时间加权的违约损失率,则是侧重估算周期平均的违约损失率。()
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第2题

违约损失率可以低于违约时的长期违约加权平均的违约损失率。()
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第3题

时间加权的违约损失率,则是侧重估算周期平均的违约损失率。()
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第4题

对每一个资产池,银行必须估算违约概率、违约损失率和违约风险暴露,多个资产池不能共享相同的违约概率、违约损失率和违约风险暴露。()
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第5题

使用内部评级法的银行,估算每笔袋款的违约损失率和违约风险暴露的基础数据必须至少有5年的观察期,并且数据来源为一个。()
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第6题

使用内部评级高级法的银行,必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有()的观察期。

A.1年

B.3年

C.5年

D.7年

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第7题

风险量化就是对主要的风险元素(违约概率、违约损失率和违约风险暴露)赋予数值。赋予的数值必须根据银行的评级系统估算,或者选用监管当局规定的输入值。()
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第8题

下列哪项必须根据至少7年的观察期()。

A.对于使用内部评级初级法的银行,违约概率的估值

B.对于使用内部评级高级法的银行,违约概率的估值

C.对于使用内部评级高级法的银行,违约损失率和违约风险暴露估算值

D.以上都不是

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第9题

在估算违约风险暴露时,对于较长时间内的相似贷款和借款人,银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。()
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第10题

使用内部评级法高级法的银行,必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有()年的观察期,并且数据来源为一个。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第11题

风险量化就是对主要的风险元素(违约概率、违约损失率和违约风险暴露)赋予数值。赋予的数值必须根据银行的评级系统估算,或者选用监管当局规定的输入值。()
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