题目
第3题
A.对于使用内部评级初级法的银行,违约概率的估值
B.对于使用内部评级高级法的银行,违约概率的估值
C.对于使用内部评级高级法的银行,违约损失率和违约风险暴露估算值
D.以上都不是
第7题
A.违约损失率(LGD)的估计公式为损失/违约风险暴露
B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率
C.估计违约损失率是经济损失,必须以历史回收率为基础
D.估计违约损失率参考至少7年,涵盖一个经济周期的数据
第8题
A.对于专业贷款,银行不能够按要求估算违约概率,而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩
B.银行能够估算违约概率
C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率
D.以上都不对
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!