使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。

A.1年

B.3年

C.5年

D.6年

A.内部评级初级法

B.内部评级高级法

C.巴塞尔新资本协议标准法

D.以上都不对

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

A.由于变现抵押中可能出现的困难，违约损失率的估值应该更加保守一些

B.使用内部评级初级法的银行，必须对每笔贷款估算长期的平均违约损失率

C.关于抵押物的认可，监管当局必须向银行提供抵押物管理标准

D.以上说法都对

A.监管当局分类标准法

B.内部评级初级法

C.内部评级高级法

D.以上三种方法都不适用

A.违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露

B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率

C.估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础

D.估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据

A.违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露

B.银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款

C.对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露

D.以上说法都对

A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例

B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

C.估计违约损失率的损失是经济损失

D.其估计公式为违约损失率＝损失/违约暴露风险

E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩

B.银行能够估算违约概率

C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率

D.以上都不对

A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例

B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

C．估计违约损失率的损失是经济损失

D．其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险

E．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率