衡量违约风险的指标是：（） A．违约概率 B．违约损失率 C．违约概率和违约损失率 D．以上

A.正常风险

B.极端情况的风险

C.风险价值

D.违约概率

以下关于(b)的说法，不正确的是（）。

商业银行客户信用评级阶段

模型

用途

专家判断法

5C、5P

针对企业

CAMEL

(a)

信用评分法

Altman的Z计分模型

针对美国上市制造业企业

(b)

针对公共或私有的非金融类公司

违约概率模型

RiskCalc模型

(C)

Credit Monitor模型

适用于上市公司

KPMG风险中性定价模型

N/A

死亡率模型

N/A

A．(b)处模型对应的是ZETA模型

B．(b)处模型比Ahman的z计分模型在计算违约概率上更为精确

C．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债

D．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产－流动负债)/总资产

压力测试是为了衡量()。

A．正常风险

B．极端情况的风险

C．风险价值

D．违约概率

A．等于非预期损失

B．是难以量化的

C．等于违约概率、违约损失率和违约时的风险暴露的乘积

D．等于实际损失加上非预期损失

衡量公司债券的违约风险高低的指标是（）

A．到期收益率

B．债券价格波动率

C．信用等级

D．资产负债率

最适合衡量公司债券的违约风险高低的指标是()。

A．到期收益率

B．债券价格波动率

C．信用评级

D．资产负债率

以下关于(b)的说法，不正确的是（）。

A．(b)处模型对应的是ZETA模型

B．(b)处模型比Ahman的z计分模型在计算违约概率上更为精确

C．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债

D．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产－流动负债)/总资产

以下关于(b)的说法，不正确的是()。

A．(b)处模型对应的是ZETA模型

B．(b)处模型比Altman的Z计分模型在计算违约概率上更为精确

C．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债

D．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产-流动负债)/总资产

A.到期收益率

B.债券价格波动率

C.信用评级

D.资产负债率