计算样本违约债项的实际违约损失率时，应评估经济衰退违约损失率的影响。（)

A.A.违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。

B.B.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法

C.C.影响违约损失率的因素主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素

D.D.计算违约损失率时应及时对其抵（质）押品的市值进行估计，而不应以历史清偿率为基础

A.债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得

B.违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额

C.客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率

D.客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算

A.债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得

B.违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额

C.客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率

D.客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算

A.违约损失率估计包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本

B.违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响

C.应将违约债项的回收金额折现到违约时点

D.如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价

E.如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该债项的利率折现，估计其净现值

A.债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得

B.违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额

C.客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率

D.客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算

下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是()。

A．违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

B．《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险

C．违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

D．在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑