下列关于套利组合的说法正确的有（)。Ⅰ．套利组合产生无风险收益Ⅱ．套利组合是一个零投资组合Ⅲ．套

关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。

A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0

B．Alpha策略又称“绝对收益策略”

C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值

D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会

A.Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益

B.Alpha策略又称“绝对收益策略”

C.Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断

D.当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”

A．现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha

B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0

C．Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益

D．Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会

A.套利定价理论建立在因素模型基础上

B.套利组合是“零投资组合”

C.套利组合是无增加风险的

D.套利组合收益率大于零

下列关于ETF的说法正确的有（）。

A．ETF代表的是一揽子股票的投资组合，并在证券交易所挂牌上市交易

B．ETF通常既可以进行基金份额的申购和赎回，也可以在证券交易所上市交易

C．ETF采用指数化投资策略，与标的指数偏离度小

D．通过投资ETF还可进行股票再投资、套利交易、时机选择和短线投资等

关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。

A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1

B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0

C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）＞0

D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会

A.期权的到期月份不同

B.期权的买卖方向相同

C.期权的执行价格不同

D.期权的类型不同

A.期权的到期月份不同

B.期权的买卖方向相l司

C.期权的执行价格不同

D.期权的类型不同

A.期权的到期月份不同

B.期权的买卖方向相同

C.期权的执行价格不同

D.期权的类型不同

A.套利活动是在无风险的状态下进行的。

B.理想的套利组合既无成本，也没有损失的风险。

C.市场上的套利者可以使金融市场上失衡的资产价格迅速回归均衡状态。

D.市场不存在套利机会时，我们称市场达到了无套利均衡。