以下关于套利定价理论说法正确的有（）

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

A.MM定理

B.布莱克-斯科尔斯期权定价模型

C.套利定价定理

D.资本资产定价模型

E.单因素模型

A.不需要关于市场投资组合的严格假设

B.要求市场一直处于均衡状态

C.利用基于微观变量的风险溢价

D.上述都不正确

A.如果V0=0，但是Vt≥0，并且P(Vt＞0）≥0，那么称该投资策略为套利机会

B.若存在V0=0→Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立

C.若存在两个投资组合，有V1(t)=V2(t)→V1(0)=V2(0)成立，则无套利定价原理成立

D.无套利定价法与投资者的风险偏好有关

A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失