与资本资产定价模型相比，套利定价理论

A.要求市场处于均衡状态。

B.基于微观变量构建风险溢价。

C.明确了影响期望收益率的因子的数量和种类。

D.不要求市场组合存在。

A.不要求关于市场资产组合的限制性假定

B.指明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素

C.使用以微观变量为基础的风险溢价

D.要求市场均衡

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.期权定价模型

D.有效市场理论

A.要求市场均衡

B.利用基于微观变量的风险溢价

C.说明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素

D.不需要关于市场组合的严格假设

A.吧产量变化、通货膨胀以及利率期限结构作为解释风险收益关系的重要因素

B.按历史时间来测度无风险收益率

C.对给定的资产按照时间变化来衡量套利定价理论因素的敏感性变化

D.利用多个因素而不是单因素市场指数来解释风险收益关系