按照资本资产定价模型，市场风险溢价是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。

A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关

C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

D.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

A.无风险报酬率

B.风险组合的期望报酬率

C.风险组合的标准差

D.投资个人的风险偏好

A.无风险收益率

B.该种证券的β系数

C.市场证券组合收益率

D.预期通货膨胀率

A.9.6%

B.13.6%

C.16.0%

D.18.4%

A.0.175

B.1.9

C.0.025

D.0

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.市场组合的贝塔系数

A.0.175

B.0.2

C.0.95

D.1.0