下列关于无套利定价的描述中，正确的是（）

A.套利的机会主要存在于资产定价的错误

B.套利的机会主要存在于资产价格联系失常

C.套利的机会主要存在于市场缺乏有效性的其他机会

D.套利的机会主要存在于资产的正确定价

A.套利存在于定价存在差异的市场之间

B.套利会一直继续

C.套利是市场不合理定价的产物

D.没有任何损失风险且无须投资者自由资金

A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

B.资本市场没有摩擦

C.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

A.在无套利和市场完全的条件下，我们可以用风险中性定价法为其定价

B.在无套利和市场完全的条件下，该期权可以用有限差分方法进行定价

C.该期权为奇异期权，因此不满足B-S-M偏微分方程

D.即使满足无套利和市场完全条件，该期权仍然无法定价

A.可能出现套利机会

B.没有套利机会

C.央行将调整利率

D.套利机会可能不会出现，央行将调整利率

A.前提条件为各国税收监管要求不同

B.套利会一直继续

C.税收监管要求不同导致市场定价不同

D.没有任何损失风险且无须投资者自有资金

A.高贝塔股票经常被高估

B.理性投资者会从事与其风险承受程度相符的套利活动

C.正阿法值得投资机会很快消失

D.低贝塔股票经常被高估。