更多“考虑一个单因素套利定价理论。股票A和股票B的预期收益分别是12％和16％。无风险收益率是5％。股票B的 是1.1。如果排除进行套利的机会，那么股票A的 是多少？”相关的问题
第1题
股票A和B的期望收益分别是11%和14%，贝塔分别是0.8和1.5。短期国债的收益率是5%，指数的期望收益是12%。两只股票的标准差分别是10%和11%。如果你现在持有的组合是消极组合，你会选择哪只股票放在自己的组合中？
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第2题
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____。
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第3题
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____。
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第4题
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____
A.0.67
B.1.00
C.1.30
D.以上各项均不准确
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第5题
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____
A.0.67
B.1.00
C.1.30
D.以上各项均不准确
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第6题
考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是多少？
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第7题
某股票的beta系数为1.3，市场无风险利率为5%，市场组合的预期风险溢价为10%，则该股票的预期收益率为多少？
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第8题
假定短期政府债券的收益率为5%（视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型： （1）市场组合的期望收益率是（）？ （2）β值为零的股票的期望收益率为（）？ （3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？
A.12%；5%；高估
B.12%；5%；低估
C.7%；5%；高估
D.7%；5%；低估
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第9题
考虑一下特定股票证券收益的多因素（套利定价理论）模型。 因素 因素β 因素风险溢价（%） 通货膨胀 1.2 6 工业生产 0.5 8 石油价格 0.3 3 如果当前国库券收益率为6%，且视市场为公平定价，那么股票的期望收益率是（）？
A.18.1%
B.18.2%
C.18.3%
D.18.4%
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第10题
（5）某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2.0、1.3和0.7，它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%，无风险利率为5%。假定资本资产定价模型成立。 要求： ①计算证券组合的预期收益率； ②若公司为了降低风险，出售部分甲股票，使甲、乙、丙三种股票在证券组合中的投资额分别变为10万元、30万元和60万元，其余条件不变。试计算此时的风险收益率和预期收益率。
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