关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是（）。

A.期权的到期月份不同

B.期权的买卖方向相同

C.期权的执行价格不同

D.期权的类型不同

A.期权的到期月份不同

B.期权的买卖方向相l司

C.期权的执行价格不同

D.期权的类型不同

A.期权的到期日相同

B.期权的买卖方向相同

C.期权的执行价格相同

D.期权的类型相同

A.期权的到期日相同

B.期权的买卖方向相同

C.期权的执行价格相同

D.期权的类型相同

A.期权的标的物相同

B.期权的到期日不同

C.期权的买卖方向相同

D.期权的类型不同

A.期权的标的物相同

B.期权的到期日不同

C.期权的买卖方向相同

D.期权的类型不同

A.马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同

B.勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反

C.期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为

D.期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格(即执行价格)相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式

A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权

B.宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利

C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金

D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸

A.收益随证券价格指数上下波动

B.收益始终保持当期的市场平均收益水平

C.可以完全消除投资组合的非系统风险

D.可以作为避险套利的重要工具

持当期的市场平均收益水平 C．可以完全消除投资组合的非系统风险 D．可以作为避险套利的重要工具