下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。

A.如果价格上涨或下跌，具有巨大的收益潜力

B.价格向任何方向的变动都必须显著才能获益

C.如果期货价格高于高平衡点，收益=期货价格—低执行价格一权利金

D.如果期货价格低于低平衡点，收益=低执行价格一期货价格一权利金

A.跨式策略成本较高，宽跨式策略成本较低

B.跨式策略是由两个行权价不同的认购期权和认沽期权构成的

C.行情将有事件驱动的较大可能

D.适合五五开事件

A.套利策略含义广阔，既可以构建一二级市场间套利策略，也可以构建二级市场套利策略

B.套利策略的缺点是收益波动较大且年度间收益差距较大

C.一二级市场间套利策略常见的类型有期现套利、跨期套利、跨品种套利等

D.套利策略不等价于无风险套利策略，在行情发生快速切换或对定价错误的、判断出错的情况下，套利交易同样会导致净值回撤

A.高平衡点(P2)=执行价格+总权利金

B.高平衡点(P2)=执行价格—总权利金

C.低平衡点(P1)=执行价格+总权利金

D.低平衡点(P1)=执行价格—总权利金

A.跨式套利交易的看涨期权和看跌期权的执行价相同，宽跨式套利交易的看涨期权和看跌期权的执行价不同

B.买入跨式套利期权的成本要低于买入宽跨式套利期权的成本

C.价格上涨或下跌都可以获利，但是宽跨式期权需要更显着的运动

D.相比较而言，在相同价格区间卖出宽跨式套利的风险高于卖出跨式套利的风险

A.跨式套利

B.垂直套利

C.水平套利

D.转换套利

A.跨式套利

B.蝶式套利

C.宽跨式套利

D.飞鹰式套利

A.买入跨式套利

B.卖出跨式套利

C.买入宽跨式套利

D.卖出宽跨式套利

A.Ⅰ.Ⅲ

B.Ⅱ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅳ

D.Ⅱ.Ⅲ

A.根据趋势不同，趋势交易策略可分为牛市期权交易策略和熊市期权交易策略

B.当预期资产价格下跌时，投资者可买入看涨期权

C.投资者采取跨式期权交易策略时只需支付一笔期权费

D.如果预期资产价格发生波动，但波动范围有限，可以采取蝶式价差交易策略