题目
A.跨式套利交易的看涨期权和看跌期权的执行价相同,宽跨式套利交易的看涨期权和看跌期权的执行价不同
B.买入跨式套利期权的成本要低于买入宽跨式套利期权的成本
C.价格上涨或下跌都可以获利,但是宽跨式期权需要更显着的运动
D.相比较而言,在相同价格区间卖出宽跨式套利的风险高于卖出跨式套利的风险
第1题
A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B.宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利
C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金
D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸
第3题
A.买人宽跨式套利
B.卖出宽跨式套利
C.买人跨式期权
D.卖出跨式期权的损益图
第6题
A.跨式组合中的两份期权的执行价格不同,期限相同
B.宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同,期限不同
C.跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的
D.底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度,才能使投资者获利
第8题
A.牛市看涨期权垂直套利
B.熊市看涨期权垂直套利
C.水平套利
D.买入跨式套利
第10题
A.买入股票和买入看跌期权
B.买入看跌期权和买入看涨期权,建立跨式套利
C.卖出看涨期权和买入股票
D.卖出看跌期权和卖出看涨期权
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