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题目
A.高平衡点(P2)=执行价格+总权利金
B.高平衡点(P2)=执行价格—总权利金
C.低平衡点(P1)=执行价格+总权利金
D.低平衡点(P1)=执行价格—总权利金
更多“下列关于买入跨式套利的损益平衡点的说法正确的有（）。A．高平衡点（P2)=执行价格+总权利金B．高平”相关的问题
第2题
A.如果价格上涨或下跌，具有巨大的收益潜力
B.价格向任何方向的变动都必须显著才能获益
C.如果期货价格高于高平衡点，收益=期货价格—低执行价格一权利金
D.如果期货价格低于低平衡点，收益=低执行价格一期货价格一权利金
第3题
A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B.宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利
C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金
D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
第4题
A.损益平衡点：高平衡点=执行价格+总权利金，低平衡点=执行价格—总权利金
B.最大风险：所支付的全部权利金
C.收益：价格上涨，收益增加；价格下跌，收益减少
D.使用范围：后市方向不明确，但是认为会有显着的价格运动
第5题
A.最大亏损为700点
B.低平衡点=10300点
C.高平衡点=12200点
D.该交易为买入跨式套利
第6题
A.买人宽跨式套利
B.卖出宽跨式套利
C.买人跨式期权
D.卖出跨式期权的损益图
第7题
A.包括限价指令和市价指令
B.包括限时指令和双向指令
C.是指同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令
D.包括跨商品(品种)套利指令、跨期套利指令和跨市场套利指令等
第9题
A.跨式套利交易的看涨期权和看跌期权的执行价相同，宽跨式套利交易的看涨期权和看跌期权的执行价不同
B.买入跨式套利期权的成本要低于买入宽跨式套利期权的成本
C.价格上涨或下跌都可以获利，但是宽跨式期权需要更显着的运动
D.相比较而言，在相同价格区间卖出宽跨式套利的风险高于卖出跨式套利的风险
第10题
以下是一个在Nasdaq上市的生物科技制药公司BiogenIdec的一系列期权的数据。该公司不分红，股票价格今天为50美元。目前无风险利率（连续复利）是4.0%。9月8日的期权将在一年后到期。标的股票的波动率是30%（每年）。
a）执行价格为50和60的这两组期权有和卖出—买入平价关系冲突的地方吗？回答并证明平价关系是否成立。b）假如你发现执行价格为55的卖出期权被高估。为利用这次套利机会，你立即卖出100份卖出期权。完全无风险的套利组合是怎样的？你从这些交易中获利多少？c）你的客户想要卖出一个期权组合——由不同特征的买入和卖出期权组成的期权部位。你提供给他一个组合，由100份执行价格为50的买入期权和200份执行价格为60的卖出期权所组成。根据到期时标的股票价格的损益公式，计算起始投资数额，最大利润和/或亏损。如有损益平衡点的话，计算该空头部位的损益平衡点。要将期权价格的利息明确考虑在内。d）为这组合在到期时的收益画一张示意图。e）计算你的期权部位的净德尔塔风险敞口。讨论在短期内和到期时你的组合的前景和风险。f）你的客户希望在开始时有一个德尔塔中性的部位。在上述讨论的组合之上，他还需另外买或卖多少执行价格为60的买入期权，才能构成一个德尔塔中性部位？计算新的起始投资数额，最大利润和/或亏损。如有损益平衡点的话，计算这个德尔塔中性部位的损益平衡点。请明确考虑期权价格的利息。另外，为到期时该新部位的收支情况划一张示意图。g）请就潜在盈利和敏感性等方面，将该德尔塔中性组合和你在c）中的最初建议做比较。
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