买入跨式套利的损益平衡点是：高平衡点=执行价格+总权利金，低平衡点=执行价格—总权利金。（）

A.高平衡点(P2)=执行价格+总权利金

B.高平衡点(P2)=执行价格—总权利金

C.低平衡点(P1)=执行价格+总权利金

D.低平衡点(P1)=执行价格—总权利金

A.如果价格上涨或下跌，具有巨大的收益潜力

B.价格向任何方向的变动都必须显著才能获益

C.如果期货价格高于高平衡点，收益=期货价格—低执行价格一权利金

D.如果期货价格低于低平衡点，收益=低执行价格一期货价格一权利金

A.最大亏损为700点

B.低平衡点=10300点

C.高平衡点=12200点

D.该交易为买入跨式套利

A.执行价格

B.执行价格+权利金

C.执行价格一权利金

D.标的物价格+权利金

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.卖出看跌期权

A.(高执行价格—低执行价格)—最大风险

B.(高执行价格—低执行价格)+最大风险

C.低执行价格+最大风险或高执行价格—最大收益

D.低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益

A.行权价格

B.支付的权利金

C.买入期权的行权价格+买入期权的权利金

D.买入期权的行权价格-买入期权的权利金

【题目描述】

第 108 题 下列交易中，损益平衡点等于执行价格加上权利金的有（）。

CD【解析】卖出看跌期权和买入看跌期权的损益 平衡点等于执行价格减去权利金。

【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）

解析好像跟题目不符

A．该策略属于牛市策略

B．该策略属于熊市策略

C．损益平衡点为1970点

D．损益平衡点为2030点

A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权

B.宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利

C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金

D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸

对于看跌期权卖出方来说，其盈亏平衡点等于行权价格减去权利金。()