题目
A.如果价格上涨或下跌,具有巨大的收益潜力
B.价格向任何方向的变动都必须显著才能获益
C.如果期货价格高于高平衡点,收益=期货价格—低执行价格一权利金
D.如果期货价格低于低平衡点,收益=低执行价格一期货价格一权利金
第1题
A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B.宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利
C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金
D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸
第2题
A.高平衡点(P2)=执行价格+总权利金
B.高平衡点(P2)=执行价格—总权利金
C.低平衡点(P1)=执行价格+总权利金
D.低平衡点(P1)=执行价格—总权利金
第4题
A.跨式套利交易的看涨期权和看跌期权的执行价相同,宽跨式套利交易的看涨期权和看跌期权的执行价不同
B.买入跨式套利期权的成本要低于买入宽跨式套利期权的成本
C.价格上涨或下跌都可以获利,但是宽跨式期权需要更显着的运动
D.相比较而言,在相同价格区间卖出宽跨式套利的风险高于卖出跨式套利的风险
第5题
A.最大亏损为700点
B.低平衡点=10300点
C.高平衡点=12200点
D.该交易为买入跨式套利
第6题
A.买人宽跨式套利
B.卖出宽跨式套利
C.买人跨式期权
D.卖出跨式期权的损益图
第7题
A.套利策略含义广阔,既可以构建一二级市场间套利策略,也可以构建二级市场套利策略
B.套利策略的缺点是收益波动较大且年度间收益差距较大
C.一二级市场间套利策略常见的类型有期现套利、跨期套利、跨品种套利等
D.套利策略不等价于无风险套利策略,在行情发生快速切换或对定价错误的、判断出错的情况下,套利交易同样会导致净值回撤
第8题
A.损益平衡点:高平衡点=执行价格+总权利金,低平衡点=执行价格—总权利金
B.最大风险:所支付的全部权利金
C.收益:价格上涨,收益增加;价格下跌,收益减少
D.使用范围:后市方向不明确,但是认为会有显着的价格运动
第9题
下列关于ETF和LOF套利机制的说法中,错误的是()。
A. 当ETF或LOF的二级市场价格高于其单位资产净值过多时,市场套利者就会在一级市场申购ETF或LOF,然后在二级市场上抛,出获利
B.当ETF或LOF的二级市场价格低于其单位资产净值过多时。市场套利者就会在二级市场上买入ETF或LOF,然后在一级市场要求赎回
C.LOF一级市场申购和赎回的基本单位是100万份,因此资金规模较小的普通投资者不适宜参与深市LOF的套利交易
D.与普通开放式基金不同,ETF或LOF的交易机制为市场套利者提供了跨一、二级市场实施套利的可能
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